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深交所发布ESG评价方法和ESG指数

7月25日,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布消息表示,深交所全资子公司深圳证券信息有限公司(以下简称“深证信息”)推出国证ESG(环境、社会和公司治理)评价方法,发布基于该评价方法编制的深市核心指数(深证成指、创业板指、深证100)ESG基准指数和ESG领先指数。

据悉,指标数据覆盖全部A股公司,指标评分基于客观规则和公开信息,评价结果每季度更新。从最新结果看,A股公司ESG绩效水平持续向好,尾部公司ESG表现改善明显,反映国内资本市场在服务可持续发展方面取得良好成效。

深交所表示,国证ESG评价方法旨在提供适应中国市场的ESG评价工具,在环境、社会责任、公司治理3个维度下,设置15个主题、32个领域、200余个指标,全面反映上市公司可持续发展方面的实践和绩效,为深交所进一步推动ESG指数及指数产品发展创新提供坚实基础。

评价方法遵循“立足本土、借鉴国际、特色鲜明、动态完善”原则,聚焦碳达峰碳中和、创新驱动发展、乡村振兴、共同富裕等国家战略目标,将国际ESG评价实践与深证信息长期研究经验相结合,探索构建了特色指标体系。

ESG基准指数定位于ESG投资业绩基准。深证成指ESG基准指数(简称“深指ESG”)、创业板指ESG基准指数(简称“创指ESG”)、深证100ESG基准指数(简称“100ESG”)分别以深证成指、创业板指、深证100为母指数,对其样本股按照所属国证一级行业及国证ESG评分从高到低排序,剔除ESG评分在所属行业内排名后20%的股票,选取其余股票构成指数样本股。

ESG领先指数定位于优质ESG投资标的,突出体现ESG因子收益表现。深证成指ESG领先指数(简称“深指ESG领先”)、创业板指ESG领先指数(简称“创指ESG领先”)、深证100ESG领先指数(简称“100ESG领先”)将对应核心指数的样本股按照ESG评分从高到低排序,深指ESG领先选取前200只股票作为样本股,创指ESG领先和100ESG领先各选取前50只股票作为样本股。

据深交所测算,从基日2018年6月29日至2022年6月30日,深指ESG、创指ESG和100ESG的年化收益为9.4%、17.0%、11.7%,运行特征与母指数保持一致,日收益率相关系数均超过0.99,收益表现略有优势。深指ESG领先、创指ESG领先和100ESG领先的年化收益率为9.8%、17.5%、14.0%,收益表现显著优于母指数,年化超额收益率分别达1.5%、2.5%、2.5%。

有行业人士表示,随着“双碳”战略持续深入推进,中国ESG投资呈现快速发展态势,ESG投资理念逐步深入人心,ESG投资生态体系日益健全。

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作者: admin

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